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时间序列分析是分析在一个时间间隔内收集的一系列数据点的具体方式。在时间序列分析中,分析人员在设定的时间段内以一致的时间间隔记录数据点,而不仅仅是间歇性或随机地记录数据点。
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统计代写|时间序列分析代写Time-Series Analysis代考|NEURAL NETWORKS
11.24 Neural networks (NNs) refer to a broad class of nonparametric models which have gained a good deal of popularity in recent years across a wide range of disciplines, including computer science, psychology, biology, linguistics, and pattern recognition (for a textbook treatment, see, for example, Haykin, 1999). These models originate from research in the cognitive sciences on emulating the structure and behavior of the human brain.
One of the most common types of $\mathrm{NN}$ is the multi-layered perceptron (MLP), which can be used for nonparametric regression and classification. These models are organized in three basic layers: the input layer of independent variables, the output layer of dependent variables, and one or more hidden layers in-between. An activation function regulates the dependencies between the elements of each layer. A univariate autoregressive MLP model with a single hidden layer can be represented as:
$$
x_t=\sum_{i=1}^p \phi_i x_{t-i}+\sum_{j=1}^q \beta_j G\left(\sum_{i=1}^p \varphi_i x_{t-i}\right)+\varepsilon_t
$$
$G(\cdot)$ is the activation function and is a bounded nonlinear function that operates in an analogous manner to that of the transition functions used in STAR models. Several activation functions are employed in practice, with the most common being the hyperbolic tangent and the logistic. The second term in (11.13) refers to the hidden layer in the MLP. Obviously, (11.13) collapses to a standard $\mathrm{AR}(p)$ model when the activation function is linear. The residual term $\varepsilon_t$ is usually assumed to be a white noise random variable.
11.25 The high flexibility, rich parameterization and nonlinear nature of NNs renders estimation particularly difficult (see White, 2006). One of the main problems is that NNs are highly susceptible to overfitting. Consequently, the estimation strategy of $\mathrm{NNs}$ is rather different to traditional linear model estimation in that it typically involves two steps: in-sample optimization (training or learning) with recurrent testing (crossvalidation), and out-of-sample testing. The in-sample optimization is usually terminated prior to reaching the maximum possible performance, when the performance of the model in the cross-validation sample starts to deteriorate. In this way overfitting is avoided and a good forecasting performance in the testing sample is more likely. The estimation (training) algorithms used vary considerably and typically involve adjusting the direction of the negative gradient of some error criterion (e.g., mean squared or absolute error).
统计代写|时间序列分析代写Time-Series Analysis代考|NONLINEAR DYNAMICS AND CHAOS
11.28 So far, all the processes introduced in this chapter have the common aim of modeling stochastic nonlinearities in time series. This would seem the natural approach to take when dealing with stochastic time series processes, but a literature has also developed that considers the question of deterministic laws of motion.
11.29 Research in the general area of nonlinear dynamics is concerned with the behavior of deterministic and stochastic nonlinear systems. Both applied and theoretical research has flourished over the past four decades across a variety of disciplines and an extensive overview of the research on nonlinear dynamics, albeit with a bias toward the natural sciences, is given by Hilborn (1997). The meaning of the term “nonlinear dynamics” seems to vary considerably across scientific disciplines and eras. For example, a popular interpretation, since the early $1980 \mathrm{~s}$, associates nonlinear dynamics with deterministic nonlinear systems and a specific dynamic behavior called chaos, although this term has itself been given several different interpretations.
11.30 This diversity of meanings is mainly a consequence of there being no formal and complete mathematical definition of a chaotic system (see, for example. Berliner, 1992). Broadly speaking. chaos is the mathematical condition whereby a simple (low-dimensional), nonlinear, dynamical system produces complex (infinite-dimensional or random-like) behavior. Even though these systems are deterministic, they are completely unpredictable in the long-run, due to “sensitive dependence on initial conditions,” also known as Lyapunov instability. Chaotic systems also invariably have “fractal” or “self-similar” pictorial representations.
11.31 An example of a chaotic process is one that is generated by a deterministic difference equation
$$
x_t=f\left(x_{t-1}, \ldots, x_{t-p}\right)
$$
such that $x_t$ does not tend to a constant or a (limit) cycle and has estimated covariances that are extremely small or zero. A simple example is provided by Brock (1986), where a formal development of deterministic chaos models is provided. Consider the difference equation,
$$
x_t=f\left(x_{t-1}\right), \quad x_0 \in[0,1]
$$
where
$$
f(x)= \begin{cases}x / \alpha & x \in[0, \alpha] \ (1-x) /(1-\alpha) & x \in[\alpha, 1] \quad 0<\alpha<1\end{cases}
$$
时间序列分析代考
统计代写|时间序列分析代写时间序列分析代考|神经网络
神经网络(NNs)是指一类广泛的非参数模型,近年来在广泛的学科中获得了很大的普及,包括计算机科学、心理学、生物学、语言学和模式识别(关于教科书处理,参见,例如,Haykin, 1999)。这些模型源自认知科学中模拟人脑结构和行为的研究
$\mathrm{NN}$最常见的类型之一是多层感知器(MLP),它可以用于非参数回归和分类。这些模型组织在三个基本层中:自变量的输入层、因变量的输出层和中间的一个或多个隐藏层。激活函数调节每层元素之间的依赖关系。具有单一隐含层的单变量自回归MLP模型可以表示为:
$$
x_t=\sum_{i=1}^p \phi_i x_{t-i}+\sum_{j=1}^q \beta_j G\left(\sum_{i=1}^p \varphi_i x_{t-i}\right)+\varepsilon_t
$$
$G(\cdot)$是激活函数,是一个有界非线性函数,其作用方式类似于STAR模型中使用的过渡函数。在实践中使用了几种激活函数,最常见的是双曲正切函数和逻辑函数。(11.13)中的第二个术语指的是MLP中的隐藏层。显然,当激活函数是线性的时候,(11.13)会崩溃为标准的$\mathrm{AR}(p)$模型。残差项$\varepsilon_t$通常被认为是一个白噪声随机变量。
11.25网络的高灵活性、丰富的参数化和非线性特性使得估计特别困难(见white, 2006)。其中一个主要问题是神经网络非常容易过拟合。因此,$\mathrm{NNs}$的估计策略与传统的线性模型估计相当不同,因为它通常涉及两个步骤:样本内优化(训练或学习)与重复测试(交叉验证),以及样本外测试。当交叉验证样本中的模型的性能开始恶化时,样本内优化通常会在达到可能的最大性能之前终止。这种方法避免了过拟合,更有可能在测试样本中获得良好的预测性能。所用的估计(训练)算法差异很大,通常涉及调整某些误差准则的负梯度的方向(例如,均方或绝对误差)
统计代写|时间序列分析代写时间序列分析代考|非线性动力学与混沌
到目前为止,本章介绍的所有过程都有一个共同的目标:在时间序列中建模随机非线性。在处理随机时间序列过程时,这似乎是一种自然的方法,但是也有一些文献考虑了运动的确定性规律的问题。在非线性动力学的一般领域的研究涉及确定性和随机非线性系统的行为。在过去的四十年中,应用和理论研究在各种学科中蓬勃发展,Hilborn(1997)对非线性动力学的研究进行了广泛的概述,尽管偏向于自然科学。术语“非线性动力学”的含义似乎在不同的科学学科和时代有很大的不同。例如,自早期$1980 \mathrm{~s}$以来,一个流行的解释将非线性动力学与确定性非线性系统和一种称为混沌的特定动态行为联系起来,尽管这个术语本身有几种不同的解释
这种意义的多样性主要是混沌系统没有正式和完整的数学定义的结果(例如,见。柏林,1992)。广义上说。混沌是一个简单(低维)、非线性、动态系统产生复杂(无限维或类随机)行为的数学条件。尽管这些系统是确定的,但由于“对初始条件的敏感依赖”,它们在长期内是完全不可预测的,也被称为李亚普诺夫不稳定性。混沌系统也总是具有“分形”或“自相似”的图形表示。混沌过程的一个例子是由确定性差分方程
$$
x_t=f\left(x_{t-1}, \ldots, x_{t-p}\right)
$$
生成的,这样$x_t$就不倾向于常数或(极限)环,并且估计协方差极小或为零。Brock(1986)提供了一个简单的例子,其中提供了确定性混沌模型的正式发展。考虑差分方程
$$
x_t=f\left(x_{t-1}\right), \quad x_0 \in[0,1]
$$
其中
$$
f(x)= \begin{cases}x / \alpha & x \in[0, \alpha] \ (1-x) /(1-\alpha) & x \in[\alpha, 1] \quad 0<\alpha<1\end{cases}
$$
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金融工程代写
金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。
非参数统计代写
非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。
广义线性模型代考
广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。
术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。
有限元方法代写
有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。
有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。
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随机分析代写
随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。
时间序列分析代写
随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。
回归分析代写
多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。
MATLAB代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。